Reaksi Pasar Modal Terhadap Kasus Penyelundupan Harley Dan Brompton Melalui Garuda Indonesia (Event Study pada Saham BEI Sub Sektor Transportasi)
DOI:
https://doi.org/10.23887/jimat.v11i3.26029Keywords:
Average Abnormal Return, Average Trading Volume Activity, Event StudyAbstract
The purpose of this study is to establish whether or not there is a stock market reaction using Average Abnormal Return dan Average Trading Volume Activity variables. This type of study is an Event Study. The population of this study is companies that leas in Indonesia Stock Exchange. Sampling technique used Sampling Total method, with number 42 companies. Data analysis that used are descriptive analysis test, normality test and hypothetical test (Paired Sample t-Test) with SPSS version 25.0. The result shows that there is no difference in Average Abnormal Return before and after smuggling cases of Harley and Brompton through Garuda Indonesia and there is no difference too in Average Trading Volume Activity before an after smuggling cases of Harley and Brompton through Garuda Indonesia. Future study was suggested to add other variable measurement and use population or sample to other companies Study
References
Agustin, Pramita dan Mawardi Imron. 2014. Perilaku Investor Muslim dalam Bertransaksi Saham di Pasar Modal. Jurnal JESTT .Volume 1. Nomor 12.
A’imah, S., Suhadak, dan Hidayat, R. R. 2015. Reaksi Abnormal Return dan Trading Volume Activity terhadap Ramadhan Effect (Studi pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2014). Jurnal Administrasi Bisnis. Volume 27. Nomor 1.
Chandra, T. 2015. Impact of Indonesia’s 2014 Presidential Election Toeards Stock Priceso Indonesia Stock Exchange. International Journal of Business and Management. Volume 10. Nomor 7.
Chrisnanti, F. 2015. Perbedaan Nilai Actual Return, Expected Return, Abnormal Return, Trading Volume Activity dan Security Return Variability Sebelum dan Seseudah Merjer pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Volumem17. Nomor 1.
Febriyanti, S dan Rahyuda, H. 2016. Pengaruh Pengumuman Perubahan Harga BBM Awal Pemerintahan Jokowi-JK terhadap Reaksi Pasar Modal Indonesia. Volume 5, Nomor 2.
Firmansyah, A., D. 2016. Analisis Perbandingan Trading Volume Activity dan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Stock Split. Jurnal Ilmu Riset Manajemen.Volume 5. Nomor 5.
Ghozali, H. M. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
Gunawan. 2018. Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengolah Data dengan IBM SPSS Statistic 25). CV Budi Utama:Yogyakarta.
Hartono, J. 2013. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE.
Haryadi, Eko. 2017. Pengaruh Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar dalam ISSI). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Hasanuddin. 2015. Analisis Komparatif Abnormal Return Saham JII dan Non JII Sebelum dan Sesudah Libur Idul Fitri (Periode 2009-2013). Jurnal MIX. Volume 6. Nomor 2.
Indriastuti, Aisyah. 2018. Pengaruh Hari Libur Idul Fitri terhadap Abnormal Return, Security Return Variability dan Trading Volume Activity pada Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2013-2016. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
Intan, Kenia. 2019. Kena Kasus, saham Garuda Indonesia Turun 2,41%. https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/ (Diakses pada tanggal 3 Februari 2020.
Juliandi, Azuar. dkk. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis (Konsep dan Aplikasi). UMSU Press:Medan.
Lidyana. Vadhia. 2019. Bikin Sedih, Begini Kronologi Penyelundupan Harley Dirut Garuda. https://m.detik.com/ (Diakses pada tanggal 31 Januari 2020.
Muzab, Muhammad Syaiful. 2017. Reaksi Pasar Modal terhadap Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II Joko Widodo-Jusuf Kalla. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
Pratama, B.G.I. dkk. 2015. Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa Politik (Event Study pada Peristiwa Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI ke-7). e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 3. Nomor 1.
Purnamawati, I Gusti Ayu dan Desak Nyoman Sri Werastuti. (2013). Faktor Fundamental Ekonomi Makro Terhadap Harga Saham LQ45. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume 17. Nomor 2.
Ramandani, Evi Kartika. dkk. 2019. Pengaruh Jatuhnya Pesawat Lion Air terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Volume 3 Nomor. 2.
Sihotang, E.M dan Mekel, P.A. 2015. Reaksi Pasar Modal terhadap Pemilihan Umum Presiden tanggal 9 Juli 2014 di Indonesia. Jurnal EMBA. Volume 3. Nomor 1.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta:Bandung.
Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta:Bandung.
Suryawijaya, M.,A dan Setawan, F. A. 1998. Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa Politik dalam Negeri (Event Study pada Peristiwa 27 Juli 1996). KELOLA. Volume 18. Nomor 7.
Tandelilin, E. 2010. Portofolio dan Investasi. Yogyakarta: Kanisius.
Utomo, V. J dan Herlambang, L. 2015. Efek Hari Libur Lebaran pada Emiten yang Terdaftar dalam ISSI periode 2011-2013. Jurnal JST. Volume 2. Nomor 5.
