Analisis Komparatif Reaksi Abnormal Return, Cummulative Abnormal Return, dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Trend NFT di Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan reaksi rata-rata abnormal return, cummulative abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa trend NFT. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga memperoleh 79 sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah paired sample t-test dan wilxocon signed rank dengan periode pengamatan selama 10 hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa trend NFT. (2) Tidak terdapat perbedaan rata-rata cummulative abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa trend NFT. (3) Terdapat perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa trend NFT.